Proyecto Opción

Bienvenido a mi proyecto de opción! Una empresa en descubrimiento con una misión de Excel! Este blog está dedicado a discutir / detallar (por supuesto, sin que me da los secretos) una estrategia de comercialización de opciones de futuros de productos básicos propietarios (8220; Opción Project8221;) que es altamente modular, pero totalmente integrado y extremadamente personalizable basado en una amplia gama de métricas. Algunos enlaces a un archivo Powerpoint que proporciona una visión general del período de cinco años de investigación / prueba (2004-2008) y una hoja de cálculo Excel que muestra los resultados reales del primer año de operaciones dentro del fondo de cobertura (2009) de la primera iteración se puede acceder en el 8220; Aproximadamente 8221; página. Tenga en cuenta que una nueva estrategia (Opción Proyecto 2) entró en funcionamiento (a partir de 12/09) después de un período de mejora de 6 meses en relación con el Proyecto Opción original (del 5/09 al 11/09) y básicamente continuó hasta el 31/05/10 Con continuos avances, mejoras, optimizaciones. Una versión aún más avanzada se puso en marcha a partir del 09/23/10 (OPv3) y como fue operado a años luz por delante del OP original como operado, pero si uno era únicamente para utilizar el rendimiento como la métrica todo lo que se puede decir es que simplemente BLEW AHORA! De hecho, esta versión funcionó durante más de 3 años sin grandes mejoras, aunque detrás de las escenas estaba construyendo la versión de próxima generación para desplegar de una vez en lugar de poco a poco. Tenga en cuenta que mi última y más reciente versión en vivo a partir de 12/13 (OPv4) ya no es una sola estrategia de caja negra de un módulo de caballo, pero de hecho es ahora más de un híbrido y teniendo en las mejores características de la caja negra, caja gris, oportunista , Los modelos discrecionales y se basa en más de 15 módulos diferentes todos trabajando simultáneamente, sin dejar de mantener la capacidad de peso de cualquier módulo individual según las propias preferencias. Ill ahora se refieren a mi iteración actual (a partir del 12/1/13) como 8220; OPv48221; (O opción proyecto versión 4) resultados no publicados. Observe los resultados superiores a continuación de la iteración previa. Esa estrategia fue UP 20 meses consecutivos hasta una caída muy pequeña en mayo de 2012, pero un 80% menos que los principales mercados para ese mes hasta aproximadamente 55% para el año en 2012)! A continuación se presenta una suma básica de los resultados relativos a los principales índices de los Estados Unidos hasta el 11/27/13 (11 de octubre fue la primera cadena de 3 meses de hasta 10% + meses). Agosto 11,2013 VAMI superó la marca de 6.000 para un sextuplo en menos de 3 años !: Hasta las 12 del mediodía, 27/11/13 Como se puede ver fácilmente, estoy constantemente golpeando los principales índices no sólo cada año POR UN MARGEN SUBSTANCIAL, pero más, sobre casi cualquier período de varios meses y, además, como se puede observar de lo anterior, no ha habido períodos más largos Más de dos meses desde 9/10 que mi proyecto de opción no superó todos los principales índices. Vea ESTE INFORME BARCLAY para el informe Barclays de todos los fondos de cobertura de CTAs clasificados como operativos / que ofrecen una estrategia de opciones. El MEJOR YTD (de un total de 141 CTAs / Fondos) para 2011 (a partir de los primeros 12/11) aumentó un 86,3%. Yo estaba arriba 156.3% (12/31/10 VAMI 1231.69. 31/12/11 VAMI 3107.54)! Nota: VAMI se calcula de la manera tradicional usando rendimientos compuestos de período a período (diariamente) basados ​​en el patrimonio neto inicial y final de cada período. Sharpe Sortino se calculan utilizando el T-Bond de 30 años como la tasa libre de riesgo. Los porcentajes de la última fila fechada son rendimientos mensuales compuestos de todos los porcentajes anteriores en cada columna respectiva. Las 3 últimas filas son autoexplicativas, pero una nota sobre el rendimiento total de la estrategia hasta la fecha desde su creación como un porcentaje no anualizado del margen inicial promedio (calculado diariamente). Siento que esto es una medida más exacta de la rentabilidad ya que sólo los fondos realmente necesarios para ser mantenido / atado / utilizado por las posiciones abiertas se tienen en cuenta para calcular el rendimiento y todos los excedentes de fondos por encima de estas cantidades se ignoran. Esto es básicamente una medida de utilización de 8220, los activos en play8221 ;. ¡Sobre un Sextuple! Una bienvenida especial a T. Boone Pickens, una leyenda inversora Itnternational y una gema de Texas, Eric 8220; Wolfman8221; Wilkinson, posiblemente el comerciante más conectado en la CME, Jon Najarian, experto en opciones de opción de Optionmonster un CNBC regular como algunos de mis amigos de LinkedIn! Estoy honrado de ser una parte de sus redes.